对美股日内趋势交易的深思
首先有以下明确的观点：（观点虽然离经叛道，但先别反对，先看下去）
LEVEL 2是趋势交易者的绊脚石，是控盘者（做股票短庄者）的好工具:
2 大盘当根K线走势，是趋势交易者开仓的绊脚石，但大盘趋势是其开仓的强大支持力量
对于美股日内交易者，特别是新手，在目前通常做法是3分钱止赢止损，做习惯后转做趋势，做波段效果都不理想，原因何在，是他们不懂趋势还是原来习惯本能操作对趋势操作本身是一个阻碍。新手学习一般从LEVEL 2开始，盈利和止损从LEVEL 2开始，离开LEVEL 2很多人无法交易，在他们眼里LEVEL2是最厉害的武器，是最神圣，其他的方法一旦和LEVEL2有冲突，必须以LEVEL2的信息为准，否则就是离经叛道，是异想天开，是不切实际的空想型交易者，LEVEL2的信息是最快最真实的，真是这样的吗？
我反而觉得是这种惯性思维和做法影响了趋势交易的实际效果，是其绊脚石。在盘后，很多做趋势的，根据5分钟图或者1分钟图，用这方法，那方法，这系统那系统去研究验证，很多效果都不错，为什么一开盘交易的时候效果没有盘后好呢？因为盘后验证你是看不到LEVEL,看不到大盘当时的走势，纯粹根据图表，用你的方法分析研究，效果是最理想的。实际交易呢？可能出现以下情况影响了你的开仓情况1：看到图表上趋势开始启动（比如SHORT），好，打算动手，一看LEVEL2，前面有个厚盘，甚至是连续几个价位有厚盘，不好动手，先看看，然后看到吃完一个厚盘，后面厚盘一动不动，那我也不能动，就这样，一犹豫，突然厚盘撤了，或者甚至被一口吃了，一根中绿线下去了，这时候追不追好呢？不追吧，它有不紧不慢的一根一根K线的推下去，追吧，怕它一个回打，被消灭的反抽或者上影线上，那是干它也难，不干它又心动，这时候的LEVEL2还是那样，前面厚盘，后面薄薄的，随便一单就可以拉回5，6分钱甚至10分钱，冲击你的止损线，真实难为了大脑了。
情况2：看到图表上趋势开始启动（比如SHORT），好，打算动手，一看LEVEL2，前面每个通道1，2手，后面大堆的厚盘，如果是老手，一看这架势，很可能是暗盘，宁可错过机会也不撞墙，然后一犹豫，价位还真的一个价位一个价位慢慢吃下去了，吃了一个暗盘，下面还是一个暗盘，庄家这么玩人没意思，不干它，放弃；如果是新手，做法和结果就不同了，看来是好机会，冲啊，一冲，TIME and SALE成交一大列单，前面还是几手的单一动不动，撞到暗盘了，马上摆单走，一时半刻成交不了，然后一个回压4，5点回头，没办法，止损3点不能违反，一止损，价格又压回暗盘动也不动。图表上显示一根带上影的十字星。然后结果都是价格一根根K线的推盘下去。到底是暗盘力量大还是趋势的力量大只能是概率问题，厉害的庄顺趋势做事半功倍，逆市做庄事倍功半。无论是那个可能，结果就是希望骗你不敢根据图表的趋势启动点动手
情况3：看到图表上趋势开始启动（比如SHORT），好，打算动手，一看大盘，大盘不动，这还算给面子，如果大盘正拉一根小红线甚至中红，那个股不是逆大盘？到底动手还是不动手，一犹豫，大盘的小阳线中阳线不见了，变成一根带上影的小阴先（原来K线只是形成过程中,不是K线收盘价），而个股已经一根中阴下去了几个价位，又是干它也难，不干它又心动。
对于趋势交易者，趋势启动点的作用何其重要，往往决定了他这个趋势波段是否能拿下的关键，如果错过了，就要在趋势中途找进入点，这个比趋势启动点更难把握，如果找好了，当然也等于加仓点问题就解决了，但实际中往往是加仓点很不好找，也就是说在趋势途中找开首仓点比找趋势启动点要困难，主要不是技术上的困难，而是心里上的困难更大，都涨跌这么多了，好像有横盘回调迹象，先等等，再看看LEVEL2（本能反应），前面的厚盘不小，估计不容易过。
3 这里关于加仓点的问题，其实涉及到你的止损大小问题，就不好一概而论，使用“三重过滤网”的思路可能是个不错的方法。
上面说的情况每天在发生，很多人在看网上国外的趋势交易录像时，觉得他们怎么不怎么爱看LEVEL2,到底是他们不懂LEVEL2，还是你不懂趋势。
这样就引发一个值得深思的问题：到底是什么影响的股价的运行，什么因素起决定性作用？老问题了，答案也是老答案了，供求决定。问题是这个供求者里面含有多种类型的交易人，有长线的，中线的，短线的，超短的，超长的，谁来主导价格变化？谁说了算？我的看法是超短线周期里做超短线的交易者说了算，比如+/-3分钱空间里，看LEVEL2的交易者说了算，1分钟周期里，他们起不了决定作用，是看1分钟趋势交易的交易者说了算，日线级别的周期里，他们也不起决定作用，是中线交易者说了，周线，月线的级别里，巴菲特这样的长线交易者说了算，谁听说过老巴会去看LEVEL2的。这样的理解借鉴于顾比的《趋势交易大师》。
比如盘后看1分钟图表做趋势，我们是站在1分钟周期的趋势交易者角度去分析价格变化，不关心当时的LEVEL2变化，反而是有好的效果，但一到实际交易中，我们是看着LEVEL2，站在+/-3分钱的剥头皮角度去预期1分钟的走势，效果当然大打折扣。
3 如何进行趋势选股:
以前看过一篇文章好像叫“到底是交易你熟悉的品种还是交易你熟悉的行情”，现在找不到内容了。大致内容是如果你熟悉的品种没有好的行情，交易空间不大，胜算也不是高的行情，但你不熟悉的品种有你熟悉的胜算高的行情，你交易哪个呢？这问题正是趋势交易者要面对，也直接影响选股的思路和结果。我宁愿选择一些趋势经常比较流畅的股和它大干几场（虽然有时会被它耍几下），也不愿选择一些你看上去可能很熟悉，但很慢，经常振来荡去的股。这样的股是震荡和趋势的占空比不理想。要做趋势交易者，就要选择趋势占空比大的，如果你去SPY上做趋势，那肯定比在JPM上做趋势困难，相对空间也小。这往往又是离经叛道，很多做惯+/-3分钱的交易员最讨厌趋势股，中国国内交易员培训制度导致的结果。 |
发表于 2010-2-14 21:02
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